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En 1872 el primer marqués de Linares, , adquirió unos solares de unos tres mil sesenta y cuatro metros al Ayuntamiento de , con el fin de construir un palacio, no desestimando gastos en su construcción. Aunque ya llevaban varios años viviendo en la planta baja mientras se construían las otras dos superiores, no es hasta 1900 cuando los inauguran oficialmente el palacio.

El marqués era un hombre que había reunido una gran fortuna gracias a sus financias en Cuba y se describía como una persona con una mentalidad totalmente liberal, prueba de ello fue la conversación que mantuvo con su hijo, al que afirmó que no tendría inconveniente de aceptar el matrimonio de su heredero con una joven de condición social mas baja, puesto que como él mismo le afirmó a su hijo, no aceptaba las bodas de conveniencia que tan dadas eran por aquella época.

Un buen día, el joven José de Murga conoce a una joven de la cual se enamora perdidamente y de nombre Raimunda. Dicha joven era hija de una estanquera, pero eso no tendría que importarle al hijo del marqués después de la conversación mantenida con su padre . Poco tiempo más tarde José de Murga le comunica al marqués la noticia de su relación y la futura boda con la joven estanquera. Sin salir de su asombro y sorpresa, al marqués de Linares se le cambia la cara y contra todo pronóstico decide mandar a su hijo a estudiar a , con el fin de hacer olvidar al joven Murga su idílico amor por la hija de la cigarrera de la calle .
Después de un tiempo, José de Murga vuelve de Inglaterra con sus estudios acabados y como heredero de toda la fortuna y títulos de su padre, ya que éste había fallecido durante su larga estancia en Londres. Nada más llegar el joven marqués de Linares acaba lo que no pudo en su día y decididamente contrajo matrimonio con su amada Raimunda.

Pero un buen día rebuscando por unos cajones, el marqués de Linares encuentra una carta que su difunto padre no le pudo entregar en vida y en la que le comunicaba el hecho por el que se negó al casamiento con Raimunda. En ella dejó escrito que durante un tiempo tuvo un romance apasionado y adultero con una joven cigarrera, y que de dicha relación nació una niña…llamada Raimunda, con lo que dejaba claro su negativa a aquel enlace, puesto que ambos eran hermanos.

Esto golpeó duramente al marqués y su esposa. Pero el asunto era más grave todavía, ya que de su relación habían tenido una niña, que al igual que su madre, recibió el nombre de Raimunda. Aquello se convirtió en una pesadilla y muchos quebraderos de cabeza para los marqueses. Así pues cierto día, el marqués decidió mandar a su hija a un orfanato bajo el nombre de María Rosales, con el objetivo se salvaguardar el honor familiar de cara a la opinión pública en un futuro, todo ello bajo el desacuerdo y tremenda pena de su joven esposa, que no quería por nada del mundo desprenderse de su pequeña .

Con el tiempo han sido muchos los comentarios y leyendas que se han vertido sobre aquella historia de amor tan turbulenta y especialmente sobre el destino de la hija de los marqueses. Según algunas de estas leyendas, la pequeña Raimunda fue emparedada, enterrada en el jardín o simplemente nunca existió. Con esta historia como telón de fondo, el Palacio de Linares encierra tantos misterios como polémicas desde que a principios de los noventa la doctora diera a conocer el resultado de unas investigaciones con las grabaciones de supuestas voces psicofónicas. Unas voces que enseguida se tildaron de fraudulentas y los posteriores análisis de los investigadores más destacados del país terminarían de confirmar el montaje. Uno de estos investigadores, ha manifestado que cierto día acudió a su domicilio la actriz de doblaje que grabó aquellas tétricas voces.

Según algunos investigadores, Sánchez de Castro intentó crear un ambiente fantasmagórico alrededor del palacio y sus antiguos moradores, con el fin de reflejarlo todo en una novela que estaba escribiendo por aquellas fechas y así de paso hacer una impactante publicidad para su obra. Para ello recurrió a grupos especializados en temas paranormales, como la de Madrid o el grupo Hepta con el Padre Pilón al frente, con el objetivo de darle más credibilidad al asunto.

Pero su trama se le fue al traste y un año después Carmen Sánchez de Castro sería detenida por la policía por presunta falsificación de cheques. También se descubrió a raíz de eso, una orden de búsqueda y captura que tenía pendiente con la justicia desde hacía diez años, a la vez que se confirmó que la doctora Sánchez de Castro no estaba registrada como tal en los colegios de Psicología y Psiquiatría, al mismo tiempo que la pesada sombra del fraude hacía acto de presencia sobre los sucesos misteriosos del majestuoso inmueble madrileño.

No obstante y a pesar del duro golpe que recibió el misterio del palacio de Linares, las investigaciones continuaron y diversos investigadores así como algunos medios de comunicación, en especial la Cadena Ser obtuvieron resultados verdaderamente espectaculares, tanto en registros parafónicos como en los barridos fotográficos efectuados durante las investigaciones.

Todo esto y los continuos rumores e historias de vigilantes de seguridad o empleados de lo que hoy es la , siguen dándole al palacio de Linares ese halo de misterio que siempre lo ha envuelto, por más que algunos hayan querido arrebatárselo.